制作金融衍生品程序员:是我毁了华尔街

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华尔街前软件程序员迈克尔·奥辛斯基终于难忍内心煎熬,坦言对于当前金融危机,自己难逃其咎———促成资产证券化普及的软件正是出自他手。

陌生人称他“魔鬼”。朋友叫他“促进师”。

华尔街前软件程序员迈克尔·奥辛斯基终于难忍内心煎熬,坦言对于当前金融危机,自己难逃其咎———促成资产证券化普及的软件正是出自他手。

英国媒体5日报道,当二十国集团领导人在英国首都伦敦商讨化解金融危机良方时,牡蛎供应商奥辛斯基坐不住了。

“我当时没意识到自己正在制造一枚炸弹,”奥辛斯基说,“我以为自己在为金融业制造有益工具。”

这枚“炸弹”指他制成的一个软件。这个复杂软件可以把抵押贷款打包转化为债券。

作为业界标准,这个软件促成奥辛斯基数年前名扬华尔街,但也导致他“隐退江湖”后依然不得安宁。

“那天我坐在家附近一家咖啡馆里,与一名陌生人谈起我过去做的事。谈话结束时,他说‘原来你就是那个魔鬼’,”奥辛斯基回忆说,“没过多久,我见到一个住在附近的朋友。他说‘你是那个促进师’。”

这两句话促使奥辛斯基再次思索自己所制软件在这次金融危机中所扮演的角色。“看到自己的工作引起如此后果,我非常难过,觉得自己要为这种后果负责,”他说。

时下成为华尔街头疼事的“资产证券化”在奥辛斯基初进华尔街时方起步。

奥辛斯基现年55岁,原本学新闻,大学毕业后为一些小出版社工作。为帮未婚妻筹肾病医疗费,他为一家大学输入计算机数据,从此涉足软件业。

奥辛斯基1985年获得第一份华尔街工作,在所罗门兄弟公司当编程员。这家公司与波士顿第一公司在1983年创出抵押担保债券(CMO)。这种金融衍生工具把按揭贷款的本金偿付按时间顺序分成若干部分,分别出售给不同证券投资商。

当奥辛斯基问经理这种债券的作用时,经理回答:“就像把鸡肉放入磨床后制出牛排。”

奥辛斯基从1988年开始设计程序,以提高住房等类抵押贷款转为债券的效率。他最终设计出这个软件,突破资产证券化的技术限制。按他的话说,借助这一“软件小魔法”,银行就能把数以千计不同种类的抵押贷款打包,进而转化为统一标准的债券,便于发行交易。

这个软件推动资产证券化普及。银行借此分散借贷风险、迅速回笼资金,继续发放贷款。奥辛斯基则获得丰厚奖励。

2001年,奥辛斯基从华尔街退休,退休金优厚。同年,美国打包发行的债券价值已超过全美银行贷款总值。

美国2007年夏爆发次级住房抵押贷款危机后,资产证券化被视为触发危机的重要一环。

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责任编辑:张攀 来源: 羊城晚报
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